私募产品备案回暖,量化基金火热|21私募通

时事新闻2023-09-06 11:42:21无忧百科

私募产品备案回暖,量化基金火热|21私募通

21世纪经济报道记者庞华玮广州报道

8月私募备案产品明显回暖。

21世纪经济报道记者据中基协官网数据统计,8月共有1089只私募证券类产品完成备案。

值得一提的是,受到私募新规的影响,此前3个月,私募产品备案曾出现断崖式下跌。

此前3个月(5月1日至7月31日)的私募证券类产品备案数量2472只,平均809只/月。

而今年前4个月(1月1日至4月30日)私募证券类产品备案数量9454只,平均2363只/月。

与之相比,8月份私募证券类产品完成备案1089只,较前3个月(5月1日至7月31日)平均备案809只/月,增长逾三成,但仅是今年前4个(1月1日至4月30日)月平均备案2363只/月的1/2左右。

这意味着,8月私募备案产品较前3个月出现大幅回暖,但远不及私募新规实施前备案的数量。

值得关注的是,在8月完成备案的私募证券类产品中,量化基金保持火热,其备案数量占比近四成,环比增幅近五成。

8月环比大增近四成

来自私募排排网最新数据显示,截至8月底,8月一共有627家私募管理人备案私募证券产品,合计备案产品总量为1088只,较7月份的795只环比大幅增长36.86%。


从分类来看,8月完成备案的1088只私募证券产品中,股票策略产品数量698只,占备案总量的64.15%;

其次是多资产策略、期货及衍生品策略,8月分别备案143只、111只,分别占备案总量的13.14%、10.20%;

组合基金为66只,占备案总量的6.07%;

债券策略垫底,为37只,占备案总量的3.40%;

另外,还有33只其它策略产品,占备案总量的3.03%。

值得一提的是,8月较私募新规实施后的3个月,备案数量有了较大增长。

今年2月24日,中基协发布了修订后的《私募投资基金登记备案办法》(以下简称《办法》)及配套指引,自2023年5月1日起正式施行。

《办法》明确要求,管理人实缴资本不低于1000万元、私募基金规模不低于1000万元,私募法人或高管要有5年以上相关工作经验,投资于单一标的的基金认定标准等规定。

尤其是私募基金规模不低于1000万元的规定,大幅提升了私募产品备案的门槛,这是私募产品备案下降的主要原因。

此外,4月28日,中基协就新起草的《私募证券投资基金运作指引》(以下简称《运作指引》)向社会公开征求意见。《运作指引》对私募证券投资基金的募集、投资、运作管理等环节明确了底线要求。

《运作指引》目前暂未落地。但对私募证券投资基金的监管趋严,使得不少私募短期内观望。

私募证券类产品备案大幅下滑,另一原因是同时叠加今年二季度以来市场行情欠佳,导致投资人厌恶权益类投资风险,私募募资难度加大,新成立产品数量也随之下跌。

记者据中基协官网数据统计,5月、6月、7月私募证券类产品备案分别为793只、885只、794只,累计2472只,平均仅809只/月。

较之今年前四个月月均备案逾2363只/月,出现断崖式下跌。

但经过3个月的低迷期后,8月以来私募证券类产品备案有所回暖,从月均809只上升至1089只,但较之年初前四个月的月均逾2363只,仍有较大差距。

值得一提的是,私募排排网数据显示,8月份百亿私募备案产品积极性较高,47家百亿私募备案231只私募证券产品,占备案产品总量的21.23%,平均每家5只。

量化基金火热

“如果2017年是量化的冬天,那么2023年就是量化的夏天 。”今年西部利得量化成长混合基金经理盛丰衍在社交平台发文表示。

私募量化风生水起,截止今年2023年6月底,百亿私募 114家,其中量化私募36家,占比逾三成。

量化私募业绩更是出色,截至7月底,有业绩记录的26家百亿量化私募年内整体收益为6.95%,超九成的量化私募实现正收益。与之相比,主动权益基金普遍负收益。

今年量化基金火爆,也体现在新备案产品中。

来自私募排排网数据显示,8月共备案405只量化产品,占总量1088只的37%。8月较7月的275只,环比大幅增长47.27%。

量化股票基金在国内主要有三种策略:量化多头、股票市场中性、量化CTA。


8月备案的量化产品以股票量化多头产品为主,备案243只,占备案量化产品总量的60.00%;

其次是股票市场中性产品,备案110只,占备案量化产品总量的27.16%,最后是量化CTA产品,备案52只,占备案量化产品总量的12.84%。

总体来看,今年来量化产品备案火爆。

对此,业内分析认为,近年来主动权益类产品的收益较差,不少基金大幅面临回撤。而量化基金靠市场波动赚钱,在震荡市中表现好于主动权益类产品,往往有正收益,而且回撤较小,对投资者有较强吸引力。

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